Математическое моделирование динамики кредитного портфеля

Издательство:
Год:
2016
Страниц:
99
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
ВО
ISBN:
978-5-94614-373-8
Библиографическая запись:
Завалищин, Д.С. Математическое моделирование динамики кредитного портфеля : монография / Г. А. Тимофеева, Д. С. Завалищин, Н. А. Тимофеев, Г. А. Тимофеева, Д. С. Завалищин. — Екатеринбург : УрГУПС, 2016. — 99 с. — 978-5-94614-373-8. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1306/263224/ (дата обращения 16.06.2024). — Режим доступа: по подписке.
Аннотация
В монографии рассмотрены вопросы, связанные с математическим моделированием и прогнозированием динамики структуры кредитного портфеля. Предполагается, что портфель рассматривается как совокупность групп кредитов, объединенных по длительности просроченной задолженности. Под структурой портфеля понимается процентное соотношение групп в портфеле. Анализ динамики кредитного портфеля проводится на основе модели марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях и опирается на методы и подходы теории управления и оценивания в условиях неполной информации. Рассмотрены вопросы прогнозирования риска и доходности портфеля, расчета уровня необходимых резервов на основе прогнозирования структуры. Книга предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, интересующихся проблемами финансового анализа и математического моделирования с использованием случайных процессов.
Наши партнеры

Наш веб-сайт использует Cookies для улучшения работоспособности веб-сайта, анализа использования данных сайта. Продолжая работу на веб-сайте, Вы даете свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой сайта в отношении персональных данных, опубликованной на нашем веб-сайте. Вы можете запретить обработку Cookies в настройках браузера.