Предварительный просмотр

Математическое моделирование динамики кредитного портфеля

Авторы

Тимофеева Г.А. , Завалищин Д.С. , Тимофеев Н.А.

Издательство:

УрГУПС

Год:

2016

Страниц:

Вид издания:

Научное издание

Уровень образования:

ВО

ISBN:

978-5-94614-373-8

Чтение книги недоступно

Библиотека организации к которой Вы прикреплены, не приобрела доступа к данной книге.

Библиографическая запись:

Скопировать запись

Тимофеев, Н. А. Математическое моделирование динамики кредитного портфеля: монография / Н. А. Тимофеев, Г. А. Т имофеев, Д .С. Завалищин. – Екатеринбург: УрГУПС, 2016. − 99 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: http://umczdt.ru/books/1306/263224/ (дата обращения: XX.XX.XX). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Аннотация

В монографии рассмотрены вопросы, связанные с математическим моделированием и прогнозированием динамики структуры кредитного портфеля. Предполагается, что портфель рассматривается как совокупность групп кредитов, объединенных по длительности просроченной задолженности. Под структурой портфеля понимается процентное соотношение групп в портфеле. Анализ динамики кредитного портфеля проводится на основе модели марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях и опирается на методы и подходы теории управления и оценивания в условиях неполной информации. Рассмотрены вопросы прогнозирования риска и доходности портфеля, расчета уровня необходимых резервов на основе прогнозирования структуры. Книга предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, интересующихся проблемами финансового анализа и математического моделирования с использованием случайных процессов.

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления  и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.